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在经济数据见好面前,我们注意到两个问题。一方面,虽然一季度数据大幅见好,但是在4月下旬公布一季度GDP、3月工业增加值和社会消费品零售额增速等数据时,债市并没有大涨,收益率反而有冲高回落的现象。10年收益率已在3.40%附近,表明市场已经对3.40%左右的收益率有较大认可,且经济抬头的利空因素已经在前期利率大幅上升中充分显现。从这个角度来看,市场对经济上行的预期已经比较充分。后期经济数据若在预期幅度内上升,市场解读为利空落地带来的利多,收益率不会出现较大幅度的上升。另一方面,在目前的资金利率状态下,叠加国债的免税效应,10年期国债3.40%左右的收益率已经有比较强的吸引力了。从这两个角度上看,4月的调整已经将整体利率债的性价比抬升到一定程度,保护垫有了明显增厚。从利率相对位置的角度,我们认为后市宜多不宜空。

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